Trading Moving Average Crossover Strategy

Arthur Hill em Crossovers de média móvel Arthur Hill em Crossovers de média móvel Um uso popular para médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples baseados em cruzamentos de média móvel. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avança acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e a quantidade de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada adiantada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel (INTL). Um cronômetro de média móvel exponencial 30100 foi usado para gerar sinais. Quando a EMA de 30 dias se move acima da EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 30 dias declina abaixo da EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Percentage Price Oscillator (PPO) definido para (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é inferior ao EMA de 100 dias. Tal como acontece com todos os sistemas de tendência, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março-98 e julho-99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover médio móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido lucrativo para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com (COMS). Um sistema de cruzamento EMA 2060 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial EMA de 2060, que é mostrado como porcentagem e exibido usando o Oscilador de Preços por Percentagem (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. O uso de zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido logo acima da linha zero (em 2) eo sinal de venda foi ajustado logo abaixo da linha zero (em -2). Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 acima do EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 abaixo do EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Havia alguns bons sinais, mas também uma série de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e perdas apertadas de parada teriam sido necessárias para bloquear os lucros. Uma parada final ou o uso da SAR parabólica podem ter ajudado a bloquear os lucros. Os sistemas de cruzamento médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, ímpeto, volume, etc.). Embora seja fácil encontrar um sistema que tenha funcionado bem no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Médias migratórias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Crossover Médio Mínimo Tomamos o algoritmo de cruzamento médio móvel médio e o misturamos com os recursos comerciais mais populares. Essencialmente, é uma estratégia universal de Crossover de média móvel. Embora a ideia principal permaneça a mesma coisa, você pode ativar recursos adicionais e criar seu sistema de negociação Moeda média personalizada. Por exemplo, use médias separadas rápidas e lentas, adicione a funcionalidade do AutoTrail, defina alvos Diários ou até invente os sinais. A estratégia possui indicadores de MA incorporados, então você não precisa adicioná-los separadamente ao gráfico. Claro, você pode escondê-los a qualquer momento. Moving Average Crossover é uma estratégia multiuso perfeita: teste suas idéias de negociação, otimize os parâmetros da estratégia ou troque a conta ao vivo - a estratégia se encaixa em todas essas funções. Funciona em qualquer mercado e qualquer tipo de barra. Visão geral das características Diversos tipos MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA. Separar MA rápido e lento. O MA rápido pode ser EMA (7) e o MA lento pode ser SMA (28). Lucrar alvo e parar a perda. Defina suportes para trocas individuais. Objetivo de lucro diário e perda de parada. Uma vez que um desses limites é alcançado, a estratégia interrompe a negociação até a próxima sessão de negociação. Parada de trânsito automático. Uma opção para ter uma parada automática automática com ganho de lucro personalizado, parar a perda e a freqüência. Horas de trabalho . Defina o período de tempo em que a estratégia deve estar ativa, não trocará fora desse período. Inverter sinais. Digite longamente quando o sinal é curto e vice-versa. Por que não experimentar ordens de entrada Limit ou Market. Controle o deslizamento e use as ordens de limite para entradas ou entre sempre em uma posição com ordem de mercado. Além disso: filtro BidAsk, cores personalizadas, indicadores MA showhide do gráfico etc. Lista completa de parâmetros StartTime e EndTime. Tempo em que a estratégia enviará as ordens. Quando chegar a EndTime, cancela as ordens de funcionamento e fecha todas as posições. Exemplo: 9:30 e 15:20 ou 18:45 e 10:30 (para sessões durante a noite). FastMAType e SlowMAType. Tipos de MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: EMA e SMA. FastMAPeriod e SlowMAPeriod. Períodos MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: 7 e 28. MaximumDailyProfit e MaximumDailyLoss. Limites diários, se a estratégia chegar a um deles, não trocará até a próxima sessão de negociação. Ajuste para zero para desativar o recurso. MaxBidAskSpread. Às vezes, não é desejável entrar em uma posição quando a propagação é muito grande. Esse parâmetro ajuda você a evitar os negócios quando o Bid Ask Spread é maior do que esse número, em tiques. Defina para 0 para desativar o recurso. EntryOrderType. Defina o tipo de ordem de entrada como Limite ou Mercado. Deixe-nos saber se você precisa de outros tipos :) LimitPriceOffset. Adicione o número especificado de tiques ao preço de entrada. Não tem efeito em pedidos de mercado. LimitOrderExpirationPeriod. Uma ordem de limite pode funcionar por um longo período de tempo sem preencher, portanto, deve haver uma maneira de cancelar pedidos muito antigos. Defina este parâmetro como 5 para cancelar uma entrada se não tiver sido preenchido após 5 barras. Não tem efeito em pedidos de mercado. TradingDirection. Comercial apenas longo, apenas curto, ou ambos. ProfitTarget e StopLoss. Suportes de OCO para entrada. Por exemplo, configure-o para 10 e 20 para ter o alvo de lucro de 10 carrapatos e 20-tick stop loss anexado a cada entrada. Defina para 0 para desativar o recurso. AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. E AutoTrailFrequency. Estes definem a parada final. Funciona da mesma maneira que um NinjaTrader AutoTrail Stop padrão. Uma parada final (AutoTrailStopLoss ticks abaixo do BidAsk) será enviada uma vez que o lucro da posição atinja o AutoTrailProfitTrigger. Então, cada vez que o lucro é aumentado pelos próximos tiques do AutoTrailFrequency, a perda de parada final é atualizada. Para desativar o recurso, ajuste AutoTrailStopLoss para 0. ShowMAOnChart. Defina para False para ocultar os indicadores médios rápidos e lentos da tabela. MinCrossThreshold. As inscrições são enviadas quando o MA rápido cruza acima do MA lento por pelo menos X carrapatos. NoReversals. Quando verdadeiro, a estratégia não irá reverter posições. Em vez disso, ele aguardará até serem excluídos pelo objetivo de lucro, parar a perda, parar de sair ou Sair ao fechar. InvertSignals. Quando True, os sinais de cruzamento serão invertidos, ou seja, um sinal longo causaria uma entrada curta, enquanto o sinal curto causaria uma entrada longa. Como usar A estratégia está pronta para funcionar fora de linha em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Você pode habilitar opções adicionais, se necessário. Não se surpreenda com o número de parâmetros: você pode definir a maioria deles como zero para desativar os recursos por trás deles. Abaixo está um exemplo sobre como usar nossa estratégia de Crossover de média móvel. Exemplo: Crossover médio clássico movente Uma maneira clássica nos diz para comprar quando o MA rápido cruza acima da MA lenta e vende quando o MA rápido cruza o MA lento abaixo. Se estivermos em posição, a posição será revertida. Ajustar os seguintes parâmetros se você quiser e deixar os outros padrão: Defina o FastMAPeriod desejado e o SlowMAPeriod Defina o MaximumDailyProfit desejado e MaximumDailyLoss. Por exemplo, ambos iguais a 250. Defina o MinCrossThreshold desejado. Por exemplo, se você configurá-lo para 5, então as entradas serão acionadas somente quando o MA rápido cruza acima do MEN lento por pelo menos 5 carrapatos. Agora você pode testar novamente a estratégia, otimizar, executá-la em demonstração ou conta real. Claro, sinta-se livre para definir seu conjunto favorito de parâmetros para alcançar o melhor desempenho. Requisitos Esta estratégia requer o NinjaTrader versão 7 Instalação Salve o arquivo zip (sem necessidade de descompactar) para o local de sua escolha Ir para o menu Centro de Controle - Arquivo - Utilitários - Importar NinjaScript. Selecione o arquivo zip salvo na caixa de diálogo aberta Se tudo estiver OK, você verá uma confirmação (caso contrário, será exibido um erro) Reinicie o NinjaTrader e você é bom para ir