Comércio de opções exóticas (e-book, PDF) Exotic Options Trading (e-book, PDF) Escrito por um comerciante e consultor experiente, Frans deWeerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve de forma personalizada para equipar o leitor com habilidades para avaliar e arriscar gerenciar as opções exóticas mais comuns e as mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à opção tradingan exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de exclusividade das fórmulas matemáticas. O livro limita o preço e as opções exóticas e os híbridos (e-book, PDF) Preços de opções exóticas e Modelos Avançados de Lvy (e-book, PDF) Introdução à troca de opções (e-book, PDF) Opções do seu manual de opções (e-book, PDF) Matemática para Traders (eBook, PDF) Escrito por um comerciante e consultor experiente, Frans deWeerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve de forma personalizada para equipar o leitor com habilidades para avaliar e arriscar gerenciar as opções exóticas mais comuns e as mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à opção tradingan exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de exclusividade das fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática da fórmula de preços matemáticos. O livro cobre opções convencionais, opções digitais, barreiras, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e variação de desempenho Troca e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor um entendimento completo de cada aspecto de cada opção exótica. O livro alsodiscusses notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, tais como conversíveis reversíveis, reversíveis e puttable reverseconvertibles e autocallables e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investimento explica onde Os riscos são mentirosos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de proteger qualquer exposição de vega ou gamma embutida na opção exótica e discute a exposição esquelética. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações matemáticas necessárias e Ferramentas exóticas para opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto exótico, criando uma ferramenta utilizável para evitar opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um novo assunto infinito , A cobertura tradicionalmente oferecida por b Muitos textos são de nível muito alto ou excessivamente matemáticos. O texto excepcional de WeertsExcelente enche essa lacuna de forma soberba. É um rigoroso recurso de uma série de estruturas exóticas e inclui exemplos numéricos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este bookunique é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria e a prática comercial real. Embora possa ser uma frase usada em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado .-- Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações. O Comércio de Opções de Ecóxis faz um excelente trabalho em fornecer um sucinto E visão geral exaustiva de opções exóticas. A vantagem deste livro é que ele explica opções exóticas a partir de uma perspectiva econômica e econômica e fornece um link claro para o lucro virtual e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quer obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável .-- Arturo Bignardi Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter seus mestres em Matemática, especializada em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um diploma de pesquisa, M. Phil, na teoria da probabilidade na Universidade de Manchester. Após sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante do fx Capital em Londres. Neste papel, ele ganhou experiência na negociação de diversos produtos derivados sobre ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, ele se mudou para Nova York para começar a negociar derivativos em subtibilidades tanto latino-americanas quanto americanas. Frans atualmente trabalha como consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e mora em Amsterdã, Holanda. Conteúdo Prefácio Agradecimentos 1 Introdução 2 Opções convencionais, adiantamentos e gregos 3 Lucro em Gamma e Relação com Theta 4 Delta Cash e Gamma Cash 5 Skew 6 Estratégias de Opção Simples 7 Processos de Monte Carlo 8 Chooser Opção 9 Opções Digitais 10 Opções de Barreira 11 Opções de Inicialização Avançadas 12 Opções de Escada 13 Opções de Busca 14 Cliquetes 15 Reversíveis Reversíveis 16 Auto-alavancáveis 17 Conversíveis reversíveis e Puttable 18 Opções asiáticas 19 Quanto Opções 20 Opções compostas 21 Opções de Outperform 22 Melhor e Qualidade de Opções 23 Trocas de Variância 24 Dispersão 25 Estruturas Financeiras de Engenharia Apêndice A Variância de uma Opção de Composição e Outperformance Apêndice B Replicando as Referências de Swap de Variância IndexExctico Opções de Negociação por Frans de Weert todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu email dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Quanto ao livro de áudio mp3, um link de download da ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para download. 1. Este item é um E-Book em formato PDF. 2. Entrega de envio: envie-lhe por E-mail no prazo de 24 horas após o pagamento cancelado. Inmediatamente Chegada. 3. Envio (por e-mail) Taxa de manuseio US0,00 4. Oferta limitada no tempo, ordem rápida. Troca de opções exóticas por Frans de Weert Wiley Adobe E-Book 212 páginas julho de 2008 Escrito por um comerciante e consultor experiente, a Frans de Weerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem centrada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar as opções exóticas mais comuns e as mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos. O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, tais como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que existe uma demanda de investidores que explica onde os riscos estão e como isto afeta o preço real mostra a melhor forma de proteger qualquer exposição de vega ou gama embutida na opção exótica e discute a exposição distorcida. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como isso afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para o preço de opções exóticas, o Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada Aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta utilizável para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é muito alta ou excessivamente matemática. O texto excepcional de Weerts preenche esta lacuna de forma soberba. É um tratamento rigoroso de uma série de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue encontrar um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real. Embora possa ser uma frase em excesso para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficará desapontado. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações O Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A verdadeira vantagem deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter seus mestres em Matemática, especializada em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um diploma de pesquisa, M. Phil, na teoria da probabilidade na Universidade de Manchester. Após sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante do fx Capital em Londres. Neste papel, ele ganhou experiência na negociação de diversos produtos derivados sobre ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, ele se mudou para Nova York para começar a negociar derivativos em subtibilidades tanto latino-americanas quanto americanas. Frans atualmente trabalha como consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e mora em Amsterdã, Holanda. TABELA DE CONTEÚDO: 2 Opções convencionais, Forwards e Grego 2.1 Chamada e opções de compra e adiantamento 2.2 Tarifas e chamadas de preços 2.3 Volatilidade implícita 2.4 Determinação da greve do Forward 2.5 Preço das opções de ações, incluindo dividendos 2.6 Opções de preços nos termos do Forward 2.7 Colocação - Call Paridade 2.9 Hedging Dinâmico 2.13 Derivados de Ordem Superior Como Vanna e Vomma 2.14 Opções Exposição de Taxas de Juros em termos de Financiamento do Delta Hedge 3 Lucro em Gamma e Relação com Theta 4 Delta Cash e Gamma Cash 4.1 Exemplo Delta e Gamma Cash 5.1 Razões para o Alto Volatilidade Realizada em Mercados em Queda 5.2 Inclinação Através do Tempo: O Termo Estrutura de Inclinação 5.3 Inclinação e Seu Efeito no Delta 5.4 Inclinação em FX versus Inclinação em Equivalência: Resplandor versus Inclinação para baixo 5.5 Opções de Preços Usando a Curva Inclinada 6 Estratégias de Opção Simples 7 Processos de Monte Carlo 7.1 Princípio do Processo de Monte Carlo 7.2 Árvore binomial versus processo de Monte Carlo 7.3 Árvore Binomial Exemplo 7.4 O Funcionamento do Monte Carlo Pr Ocess 8 Opção Chooser 8.1 Exemplo de preços Exemplo simples Chooser 8.2 Razão por trás das estratégias da opção Chooser 9 Opções digitais 9.1 Escolhendo as greves 9.2 A propagação da chamada como proxy para o Digital 9.3 Largura da propagação da chamada versus Gearing 10 Opções de barreira 10.1 Down-and-In Put Opção 10.2 Mudança de delta sobre a barreira para uma opção de colocação em baixa 10.3 Fatores que influenciam a magnitude do deslocamento da barreira 10.4 Impacto do delta de um deslocamento de barreira 10.5 Situações para comprar ações em caso de violação de barreira de um longo Down-and - Em Put 10.6 Chamada Up-and-Out 10.7 Opção de Chamada Up-and-Out com Reembolso 10.8 Opção de Chamada Up-and-Out Exposição Vega 10.9 Up-and-Out Put 10.10 Paridade de Barreira 10.11 Barreira apenas no Vencimento 10.12 Opções de Inclinação e Barreira 10.13 Barreiras dobráveis 11 Opções de Partida Avançadas 11.1 Opção Inicial e Regular Avançada Comparada 11.2 Cobertura do Delta Inclinado da Opção de Início Avançado 11.3 A Opção de Início Avançado e a Estrutura de Termo Inclinada 11.4 Inclinação Analisticamente Curta, mas Dinamicamente Não Exposição de inclinação 11.5 Griegos de partida a débito 12 Opções de escada 12.1 Exemplo de opção de escala 12.2 Preço da opção de escada 13 Opções de busca 13.1 Preço e perfil de gama de opções de busca de fração fixa 13.2 Preço e risco de uma opção de busca de greve flutuante 14.1 A opção de catraca 14.2 Riscos de uma Opção de trincheira 15 Conversíveis reversíveis 15.1 Exemplo de conversão reversa inviolável 15.2 Preço do inversor inviolável 15.3 Condições de mercado para o cupom mais atraente 15.4 Cobertura do conversível inverso 16.1 Exemplo Conversível inverso automático 16.2 Preço do Autocallable 16.3 Preços autocaináveis sem cupom condicional 16.4 Correlação InterestEquity Dentro do Autocallable 17 Callable e Puttable Reverse Convertible 17.1 Preço do Conversível Reversível Revelável 17.2 Preço do Puttable Reverse Convertible 18 Opções asiáticas 18.1 Preço da Opção Geométrica Ásia Out 18.2 Preço da Aritmética Outono Out Out Outlet 18.3 Delta Hedging the Arithmetic Asian Out Opção 1 8.4 Vega, Gamma e Theta da Arithmetic Asian Out Opção 18.5 Delta Hedging Asian na Opção 18.6 Asian em Forward 18.7 Pricing Asian in Forward 18.8 Asian em Forward com Rescisão Antecipada Opcional 19 Quanto Opções 19.1 Preços e Correlação Risco da Opção 19.2 Hedging Exposição FX na Quanto Opção 20 Opções Compostas 20.1 Um Exemplo da Opção Composta 20.2 Exposição FX de Cobertura na Opção Composta 21 Opções de Desempenho 21.1 Exemplo de uma Opção de Desempenho 21.2 Opção de Desempenho descrita como uma Opção Composta 21.3 Posição de Correlação da Opção de Desempenho 21.4 Cobertura Das Opções de Desempenho 22 Melhor e Qualidade de Opções 22.1 Risco de Correlação para o Melhor da Opção 22.2 Risco de Correlação para a Pior Opção 23 Swaps de Variedade 23.1 Exemplo de Pagamento de Swap de Variância 23.2 Replicando o Troca de Variância com Opções 23.3 Gregos do Troca de Variância 23.4 Mistério da Gamma Sem Delta 23.5 Volatilidade de Variância Realizada versus Standard Deviati Em 23,6 Evento Risco de troca de variação versus opção única 23,7 Relação entre Exposição de Vega e Variância Nocional 23,9 Vega Convexidade 24,1 Preço Opções de cesta 24,2 Volatilidade da cesta derivada de seus constituintes 24,3 Dispersão comercial 24,4 Dispersão citando em termos de correlação 24,5 Dispersão significa negociar uma combinação De Volatilidade e Correlação 24.6 Dispersão de Ratiod Vega 24.7 Posição do Delta Inclinada em Dispersão 25 Estruturas Financeiras de Engenharia 25.1 Produtos Garantidos de Capital 25.2 Condições de Mercado Atrativas para Produtos Garantidos de Capital 25.3 Produtos de Exposição para o Investidor Curioso de Patrimônio 25.4 Produtos Alavancados para o Investidor de Busca de Risco Apêndice A Variação De uma Opção Composta e Outperformance Option Apêndice B Replicando a Troca de Variância
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