B Trading System

A Minus B System Título: A Minus B System Avaliado por Roger em 6 de março Classificação: 4.0 Resumo: O sistema de negociação Gap baseado no mercado de ações alemão (também conhecido como DAX) Um sistema Minus B oferece o potencial de lucrar com o comércio de lacunas, E é projetado para aqueles que tentam essa forma de negociação pela primeira vez. Gap trading é uma maneira de ganhar (ou perder) dinheiro nos mercados de ações que não são regulados pelas autoridades financeiras, já que você estará fazendo negócios com as casas de apostas. Em vez de apostar nos mercados de ações de Londres ou Nova York, quais seriam as primeiras instituições que a maioria das pessoas pensariam, esse sistema é baseado no mercado alemão, conhecido como o DAX. Esse tipo de negociação pode adequá-lo se você: Quer tentar comércio de lacunas e tenha algum dinheiro para investir. Pode acessar a Internet nos horários exigidos. Estão satisfeitos por esperar os dias certos para trocar, ou apostar. Qual é essa oportunidade de negócio sobre a negociação da Gap? Uma maneira de ganhar dinheiro ao prever as mudanças em um mercado particular neste caso, o mercado de ações alemão. Ao seguir uma fórmula precisa, o sistema A Minus B visa tornar o processo menos arriscado e mais lucrativo. Se realmente pode fazer isso, este novo produto pode valer a pena o preço que está sendo pedido. Saving Trading b System Ingressou em dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Hey companheiras, este ano trouxe muitas lições dolorosas, mas importantes. Comecei a negociar 3 sistemas 1. Um sistema de hedge de carry-trade no stop. Terminou o ano -97 2. Um sistema de balanço que foi chato, lento com longos períodos sem sinal. Finalizou o ano 35 3. Um sistema de posição que encerrou o ano 50 Troco os 3 sistemas em 3 corretores diferentes, mas adivinhe qual sistema estava realizando o melhor Meio ano, Guess, qual sistema eu tinha canalizado mais dinheiro em Guess que O sistema foi o mais emocionalmente gratificante para negociar diariamente com um saldo de conta em constante crescimento. Você adivinhou o sistema de carry trade. O sistema que explodiu com uma grande perda de capital. Os sistemas de parada aborrecidos encerraram o ano lições pessoais rentáveis ​​aprendidas (estes, é claro, se adequam à minha personalidade e podem não se aplicar a outros tipos de personalidade) 1. Nunca troque sem parar, não importa o desempenho do sistema. O evento de cisnes negros, que não é previsível e estático, acontecerá. É melhor sangrar lentamente do que perder tudo em um curto período de 6 semanas. 2. Não comercialize principalmente por prazer emocional. Desconfie de sistemas que são emocionalmente atraentes, com gratificação imediata de curto prazo. A tartaruga em movimento lento ganha a maratona comercial. 3. A gestão do dinheiro e o dimensionamento de posição são verdadeiramente a parte mais importante da negociação. Isso significa que você vai sobreviver como comerciante ou, pelo menos, sair da cabeça da arena inclinada, mas com algo sobrando do seu capital original. 4. Faça uma perspectiva de longo prazo ao avaliar os sistemas de negociação. 3 meses é definitivamente muito curto, 6 meses é um brilho, 1 ano é mais confiável, 3 anos está construindo fé, 5 anos é garantia e autoconfiança (eu ainda não estou tendo negociado por 3 anos). Uma maneira de devolver ao universo comercial a grande ajuda que recebi de outros comerciantes, estou postando meu sistema de troca de swing. Eu comecei com uma idéia de um sistema de comércio de índice, mas eu desenvolvi minha própria fórmula de dimensionamento de posição, pare e saia, então eu sinto que posso chamar isso de mim. Tem uma expectativa positiva com uma probabilidade de 55 vitórias. A perda média média de ganhos é gt1. (Varia, dependendo do sinal de saída que você tira, mas ambos são gt1). Diminuição máxima este ano 17. Esses números não são espetaculares e não se adequam a alguns comerciantes (ganhar probabilidade e retração), mas troquei nos últimos 2 anos e terminei os dois anos com um lucro que supera a performance no meu fundo de aposentadoria gerido profissionalmente. Espero que ajude. Estarei disponível para responder quaisquer perguntas para as próximas semanas, se necessário. P. S Estou sempre à procura de outros sistemas de comércio de swing comprovados. Registrado em Dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Eu tive problemas para anexar o documento com as regras do sistema de negociação. Então, vou publicar as regras diretamente. Obviamente você troca isso por sua conta e risco, as perdas ocorrerão, isso faz parte da negociação. Configuração do gráfico Configuração do gráfico preferencial com Accucharts (disponível através de uma conta de demonstração com FXSol) Gráficos diários com 200 MA (Exponencial) Indicador b com configurações de BB Período 5, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b em 80 amplificador 20. Agora conhecido como extremos . RSI 3 período Defina linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecido como extremos Período ATR 20 Outro sistema de gráficos diário gratuito é a configuração do gráfico Prorealtime com Metatrader Como o Metatrader possui uma barra de domingo, as configurações são diferentes de outros programas de gráficos Gráficos diários com 220 EMA Indicador b com configurações do BB Período 6, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b em 0,80 amp. 0.20. Agora conhecidos como extremos. RSI 3 período Defina linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecidos como extremos. Período ATR 20 superposto na janela b Pairs negociados Majors: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Regras de negociação 1. Se o preço estiver acima do MA, procure LONGS, se abaixo de MA, procure SHORTS 2. Depois 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) entre o tamanho de posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 3. Após 4 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira posição não foi interrompida, digite outra posição no tamanho da posição A. Se a posição anterior foi interrompida, digite com o tamanho da posição B. Esse é o risco total deve ser 2. Pare em 65 da ATR e TARGET do dobro da parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 4. Após 5 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira e segunda posição não foram interrompidas, insira outra posição no tamanho da posição A. Se a posição anterior foi interrompida, então entre com o tamanho da posição C. Esse é o risco total Deve ser 3. Parar em 65 de ATR e TARGET de duas vezes a parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Dimensionamento da posição 1. Tamanho da posição A 1 Tamanho da posição B 2 Tamanho da posição C 3 2. Máximo de 2 pares negociados ao mesmo tempo 12290 Isto é para se proteger contra uma grande mudança no mercado. Se negociar mais de 2 pares ao mesmo tempo, ajuste os tamanhos de posição para manter o risco normal. Por exemplo, se entrar em 3 posições, faça os tamanhos 2 3 ou seja, 0,67 em vez do normal 1 para o primeiro comércio. 3. Contingência do Drawdown Se o drawdown for gt 10 reduza o dimensionamento da posição em 10 Se o drawdown for gt 15 reduza o dimensionamento da posição em 15 Se o drawdown for gt 20 reduza o dimensionamento da posição em 20 Se o drawdown for gt 25 reduza o dimensionamento da posição em 25 Se o drawdown for gt 30reduce position Dimensionamento em 30 Se a retirada for gt 35 cessar negociação Se você deseja ajustar o sistema, sugiro que você jogue com a fórmula de dimensionamento de posição. Eu uso uma progressão de 1, 2, 3. Você pode ser mais ou menos agressivo, dependendo do seu perfil de risco. A estratégia de saída pode ser adaptada para os seus gostos. Alguns sairão no primeiro sinal b (extremo oposto). Outros podem querer usar minha opção para fechar metade com sinal b e a outra metade com o sinal RSI. O sinal mais lucrativo, embora o mais difícil de trocar devido ao maior número de perdas, é usar apenas o sinal RSI. Outros podem querer usar uma parada final para parte da posição original. Se você tiver problemas para encontrar o indicador b também um modelo possível para o Metatrader. Eu anexei. Lembre-se de definir o cronograma para Diariamente, eu prefiro usar o Accucharts ou o Prorealtime, pois eles não têm o problema da barra de domingo que me irrita com o Metatrader Terturk, não tenho certeza se isso será de alguma ajuda para você (ou outros) Mas se as barras do domingo em metatrader o aborrecem, existem várias opções disponíveis para enfrentar o problema. Se você entrar em Ferramentas-Histórico, você pode editar ou excluir qualquer barra no seu programa. Ao trabalhar no Excel, eu sempre olhava para as barras de domingo de alto e baixo. Isso geralmente é coberto por segundas-feiras de alta e baixa 70 do tempo, caso em que a barra de domingo simplesmente pode ser excluída. Se, por outro lado, Mondays HighLow não adote todos os dados de domingo, você pode editar a barra de segundas-feiras para incluir os dados e, em seguida, excluir a barra de domingos. Desta forma, você consegue manter toda a informação por seis dias dentro de cinco barras. O único problema é toda vez que você abre o Metatrader, os dados retornam ao que está em seu histórico até o final do mês, então todas as mudanças que você faz permanecem permanentes. Polindo minha bola de cristal Juntado em maio de 2008 Status: EMPEROR 456 Posts Online Agora publiquei um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, como indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que é um comércio não ou podemos continuar a negociar? Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou na alta ou baixa da terceira cota diária do bar Terturk2439424I tive problemas para anexar a palavra documento com as regras do sistema comercial. 2. Após 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) entre o tamanho de posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Imagem anexa (clique para ampliar) Ingressou em dezembro de 2008 Status: Membro 11 Postagens Okehiedon sua pergunta Quota Eu publiquei um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, conforme indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que não é um comércio ou podemos seguir o curto comércio. Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou no alto ou baixo do terceiro barquot diário. Questão 1: eu não tomaria esse comércio como eu quero 3 dias seguidos no extremo (gt80 Por um curto). Havia um sinal de entrada nesse gráfico no início de 20080922 com a 1ª saída 0926 e a 2ª saída 0929. Isso teria sido um bom comércio. No entanto, a EURJPY não é um par que troco (não tenho testado novamente nem testei para a frente). Minha idéia é que se um par está tendendo (poderia ser uma suposição falsa) e o preço foi contra a tendência por 3 dias seguidos, então Vale a pena adotar uma aposta que poderia reverter e seguir com a tendência principal novamente. Se eu estiver errado e continuando em frente à tendência e eu fiquei parado, eu tomarei uma aposta um pouco maior (uma troca) no dia seguinte. Se eu estiver errado novamente, eu aumentarei a aposta novamente no dia seguinte (5 vezes consecutivas em um extremo). Se eu ainda estou errado, depois de 3 negociações eu lambo minhas feridas e me afasto e espero por outro comércio. Esperar por 3 consecutivos fecha em um extremo contra a tendência principal, mas a experiência mostrou que há trades suficientes para me adequar mensalmente (eu troco 2 outros sistemas). Até agora, em 2008, tive 118 negociações para os pares em que me concentrei. Então, isso é, em média, um pouco mais de 2 transações por semana, com alguns períodos em que não há negócios por várias semanas. Isso costumava me incomodar, mas não mais. Eu sei que o sistema tem uma ligeira vantagem no mercado que eu aproveito com o dimensionamento da posição. Eu preferiria estar fora do mercado se eu não tiver certeza da minha vantagem. Pergunta 2: entro ordens no final da barra diária. Este é o fim da sessão dos EUA. Eu uso Accucharts e o bar diário fecha às 22:00 GMT, que é manhã adiantada onde eu vivo atualmente. Um tempo conveniente se você mora nos EUA como é início da noite. Eu acho que o Metatrader tem um tempo de fechamento diário semelhante, espero que responda suas perguntas. PS. Alguém sabe como mudar esse indicador Metatrader b de um gráfico de linhas para um gráfico de barras. Isso tornaria mais fácil ver os critérios de entrada. O Accucharts o tem como um gráfico de barras. b Sistema de negociação 4 AMP Programação de suporte 05 de outubro de 2016 16:44 Continuando com a estratégia b, no último artigo vimos uma boa curva de equidade de alta para o SPY ETF de 112000 a 9262016 usando barras diárias . Hoje, vamos ajustar um pouco o código, adicionando gerenciamento de dinheiro, para ver como ele melhora o retorno líquido, tendo um máximo digno. Redução em porcentagem. Aqui está o código com as modificações em vermelho: Entradas: LongMA (200), comprimento (5), Distância (1), agressivo (verdadeiro), ConsecDays (3), BOversold (0,2), BOverbought (0,8). Risco (3) Vars: b (0), MA (0), Lowerband (0), Higherband (0), Counter (0), BUP (0), BDN (0). Equivalência (0), Sharesnumber (0) BDN 0 BUP 0 HigherBand Média (c, comprimento) DistancestdDev (c, comprimento) LowerBand Média (c, comprimento) - DistancestdDev (c, comprimento) b (C - Lowerband) (Higherband - Lowerband ) Média MA (c, LongMA) Equity netprofit openpositionprofit InitialCapital SharesNumber (EquityClose) Risco para o contador 0 para ConsecDays -1 Comece se bCounter lt BOversold, então BDN BDN 1 Para o contador 0 para ConsecDays -1 Comece se bCounter gt BOverbought então BUP BUP 1 Se C gt MA e BDN ConsecDays, então, comprar SharesNumber compartilha esse bar em fechar Se marketposition 1 e b lt BOversold e agressivo true, em seguida, comprar SharesNumber compartilha esse bar em close Se marketposition 1 e b gt BOverbought, então, venda esta barra em close If c lt MA and BUP ConsecDays, em seguida, sellshort SharesNumber compartilha esse bar em close Se marketposition -1 e b gt BOVERBought e agressivo verdadeiro, em seguida, sellshort SharesNumber compartilha esse bar em close If marketposition -1 e b lt BOversold, então, compre para fechar este bar em fechar A E aqui está a nova curva de equidade usando o código acima, o risco (3) é um parâmetro que podemos mudar para adaptar o risco (no max. Drawdown) para a curva de equivalência de backtest. A estratégia vai de 50k a 500k com uma redução máxima de 32. Este resultado começa a ser muito atraente, pois estamos recebendo um retorno de 900 em 16 anos com uma redução máxima de 32. O retorno de 900 aparece como composto de um ano de retorno 15 por ano. Retorno quinquenal anual com 32 max. Drawdown ultrapassa a estratégia Buy and Hold para o SP500. Mas a curva de equidade pode falar por si. Comentários (0)